Вариант 8 |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 7479 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 7928 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Содержание Задача №1 3 Задача №3 9 Список использованных источников 18 |
|
Отрывок: |
Задача №1 Данные о фактической стоимости 10 нефтяных компаний (X, усл. ден. ед.) и оценке этих компаний оценочной фирмой (Y, усл. ден. ед.) приведены в таблице 1. Требуется найти: 1. Уравнение регрессии Y по X [а) эмпирическое уравнение регрессии, б) уравнение регрессии в отклонениях, в) уравнение регрессии в матричной форме]. 2. Вычислить коэффициент корреляции между переменными Y и X. 3. Проверить значимость коэффициента корреляции между переменными Y и X на уровне значимости = 0,05. 4. Оценить среднее значение оценки компании с фактической стоимостью 80 усл. ден. ед. 5. Найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального значений оценки компаний, фактическая стоимость которых составила 80 усл. ден. ед. 6. Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии в1 и дисперсии у2. 7. Оценить на уровне = 0,05 значимость уравнения регрессии Y по X. 8. Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. Таблица 1 – Исходные данные i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xi 24 22 28 31 33 39 48 46 52 47 yi 12 16 22 23 25 26 29 30 32 33 Решение: Задача №3 Данные в млн руб. запасов и затрат (Х1), стоимости оборотных средств (X2), основных средств (Х3) и прибыли (Y).Требуется: 1. Вычислить матрицу парных коэффициентов корреляции и проанализировать тесноту связей между показателями. Проверить наличие коллинеарности и мультиколлинеарности в модели, отобрать неколлинеарные факторы. 2. Рассчитать коэффициенты уравнений линейной регрессии, исключая последовательно неинформативные переменные, значимость каждого коэффициента регрессии обосновать с вероятностью 0,95, используя различные методы (критерий Стьюдента, Р-значение, доверительный интервал) 3. Оценить качество моделей, дать интерпретацию коэффициенту детерминации и коэффициентам регрессии. Выбрать наилучшую модель на основе анализа результатов пошаговой регрессии. 4. Проанализировать влияние значимых факторов на зависимую переменную (вычислить коэффициенты эластичности, бетакоэффициенты вi, Дi – коэффициенты, дать их интерпретацию). 5. Оценить как изменится прибыль, если информативные переменные увеличатся на 10 ед. Таблица 5 – Исходные данные Y X1 X2 X3 42 88 70 109 49 87 78 90 52 79 120 106 54 81 123 103 55 69 130 101 59 57 125 80 50 44 160 105 60 45 165 100 56 40 170 109 62 50 172 110 Решение: | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Вариант 8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 6593 | |
Тема: | Вариант 8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АПЭК | |
Просмотры: | 6284 | |
Тема: | Вариант 8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 7221 | |
Тема: | Вариант 8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 8392 | |
Тема: | Вариант 8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 8213 | |
Тема: | Тема 1. вариант 8. Задания по Word у | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 9985 | |